2008년도 금융위기 이후에, 최근 리스크에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다. 아직까지 금융위기 이전 수준으로 경제가 회복하지 않았고, 유럽 재정위기나 중국 경기 둔화 등 잔존하는 경제침체 변수가 상존하고 있다. 이러한 대내외 경제 환경은 투자자들로 하여금 최소한의 리스크를 가지고 적은 수준의 투자 수익률을 얻는 위험 회피적 성향을 가중시켰다. 이렇듯 리스크에 대한 관심이 높아진 상황에서, 현재 한국의 주식시장에 대한 변동성을 측정해보고, 현재 리스크 수준을 평가해보고자 한다.
연구는 먼저 리스크에 대한 간단한 종류에 대해서 고찰을 하고, 리스크를 즉정할 수 있는 계량적인 방법에 대한 간단한 설명을 한다. 이러한 이론적인 배경을 소개한 뒤에, 주식시장의 월별 수익률에 대한 리스크를 추정하고자 한다. 추정에 있어서는 통계 Package를 사용하고, 이를 도식화하여 알기 명료하게 한다.
나. 이론적 배경
1) RISK의 정의1)1) 김웅 외 1인, 2012, “불확실성이 경제성장에 미치는 영향”, 한국은행 Monthly Bulletin, 31page 참조
knight(1921)에 따르면, 리스크는 발생 확률과 분포가 알려져 있고 계산할 수 있는 것으로 정의하였고, 불확실성은 과거의 선험적인 정보나 데이터로부터 확률과 분포를 계산할 수 없는 독특한 상황으로 정의하였다. 또한 Keynes(1937)와 Hayek(1979)도 불확실성을 수학적 확률과 분포를 계산할 수 없는 것으로 정의하여 리스크와 구분하고 있다.
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나스닥증권시장이 한국증시의 가격변동성에 미치는 영향
나스닥증권시장이 한국증시의 가격변동성에 미치는 영향*
(공동 연구) 金 泰 赫(부산대 상과대학 경영학부 교수)
姜 碩 圭(부산대 상과대학 경영학부 강사)
< 요 약 >
본 연구는 세계금융시장의 동조화와 관..
_주가수익률변동성에대한상태공간모형과구조변화검증 주가수익률 변동성에 대한
상태공간모형과 구조변화 검증 :
VAR과 AR(p,q)-GARCH(p, q)탐구
목차
Ⅰ. 문제제기
Ⅱ. 분석모형 구축을 위한 이론적 배경
1. 상태공간 모형과 벡터자기회귀모형(VARM)
2. 구조변화..
금융기관의 국제경영 전략 금융기관의 국제경영전략
목차
Ⅰ. 서 론... 3
Ⅱ. 본론 ... 4
1. 신용모형을 이용한 신용위험평가에 대한 고찰 ... 4
2. 효율적인 백오피스 구축방안 ... 7
3. 서비스보증제에 역점을 둔 USB의 서비스..
2025년 3분기 계약직 해외주식 야간 자기소개서와 면접자료 해외 주식 야간 업무는 단순히 주문 접수나 체결업무에 그치는 것이 아니라, 각국 시장의 시차와 변동성, 그리고 투자자들의 다양한 니즈를 고려하여 신속하고 정확한 대응이 요구됩니다.
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삼성생명 자산운용 면접족보, 면접 예상 질문 및 답변 삼성생명의 자산운용팀에서 데이터 기반의 투자전략 수립, 시장 변화에 따른 포트폴리오 최적화, 리스크를 고려한 안정적인 자산배분을 수행하며, 회사의 수익성 제고와 장기적인 금융안정성 강화에 기여하고 싶습..
2025 디앤오(D&O) 재경 부문 자기소개서 지원서와 면접자료 디앤오는 자동차 부품을 넘어 미래 모빌리티 기술을 이끄는 기업으로, 회계·세무 및 경영분석 등 전통적 재경 업무를 기반으로 스마트팩토리, ESG투자 등 새로운 영역까지 재무적 관점에서 통합 관리하고 있다는 ..
주식시장,정보 주식시장과 정보
(정보가 곧 돈이다)
*목차
주식 시장의 정보화
주식 정보의 특성
주식정보의 활용(사례)
결 론
정보의 귀재-로스차일드
유대인
프랑크 푸르트의 금융업자
가문
*에피소드
-유럽 전쟁 中 거짓..
2025 포스코인터내셔널(전력거래) 자기소개서 자소서 저는 전력시장의 경제성을 분석하고, 전력가격 변동성을 예측하며, 시장 데이터를 기반으로 최적의 거래전략을 도출하는 역할을 수행하고 싶습니다.
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