리포트 > 경영/경제 > 주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구

주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구

리포트 > 경영/경제
주가지수선물계약을 이용한 주식포..
한글
2011.05.23
15페이지

주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴.hwp
2.

주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴.pdf

주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구

주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구

[목차]

Ⅰ.서론
Ⅱ. SIF를 이용한 포트폴리오 관리전략
1. 주식포트폴리오의 가격변동 위험 헷지
2. 완전복제 인덱스 펀드
3. 주가지수 선물을 이용한 합성지수펀드
Ⅲ. SIF를 이용한 포트폴리오 성과 측정
1. SIF를 이용한 포트폴리오 기대수익과 위험
2. Sharpe의 Reward-to-volatility Index에 의한 성과측정
Ⅳ.결론

Ⅰ.序論

株價指數先物契約(stock index futures contracts : SIF)을 이용한 포트폴리오 危險과收益의 관리는 기관투자가들로 하여금 市場危險을 헷지 하거나 다양한 펀드를 적극적으로 관리할 수 있으며, 서로 다른 시장에서 동일 자산에 대한 매도와 매수를 동시에 수행함으로서 裁定利益(arbitrage profit)을 취할 수 있는 재정거래의 기회를 제공한다.
또한 선물시장의 중요한 목적은 헷징을 촉진하는 것으로, 株價指數先物은資本市場理論에 의한 株式去來의 전통적인 헷징이론(headging theory)을 제공하는 기회를 준다.1)*經營學科敎授
**明知專門大學副敎授
....

포트폴리오 이론
주가지수선물거래
주가지수선물거래 (stock index futures) 1. 개 념 산업군별로 해당주식을 총체적으로 가중평균한 산업별 주가지수를 대상으로 한 선물거래. 주식투자시 예상에 어긋난 주가상승이나 하락에 따른 위험을 막기..
재무관리 용어 정리(kmac)
가격가중지수 주가지수를 산출하는 방법 중 하나로, 포트폴리오를 구성하고 있는 주식들의 가격에 의해 가중치를 둔 지수를 말한다. 주가에 상장주식수를 가중하여 주가지수를 산출하는 시가총액가중지수(calital..
선물시장의 기능에 대하여
선물시장의 기능에 대하여 1. 들어가며 선물시장이 가지고 있는 기능은 여러 가지이나, 가장 대표적인 것이 투자위험을 줄이고, 시장 유동성을 제고하며, 가격예시를 할 수 있는 기능이다. 이하에서는 이와 관련..
선물거래의 유형에 대한 검토
선물거래의 유형에 대한 검토 1. 들어가며 선물거래의 유형에는 현재 보유하고 있거나 장래 보유예정인 현물포지션에 대해 선물시장에서 반대포지션을 취함으로써 가격변호위험을 회피하려는 헤지(hedge)거래, ..
[금융] 선물옵션의 이해 - 경제적 의사결정
선물옵션 1. 선물의 이해 선물이란 무엇일까요 종합선물세트와 같이 명절날 판매되는 상품은 아닙니다. 선물이란 방향성을 맞추는 게임 입니다. 즉 종합주가지수가 일정한 시점에 가서 올라갈 것이냐 혹은 하락 ..
주가변동요인
1. 소주제 - 주가의 결정요인 지난 9일 코스피지수가 사상 처음으로 1500선을 돌파했다. 1989년 3월 1000을 돌파한 지 18년만의 대기록이다. 본 과제에서는 코스피지수의 의미와 주가의 결정요인, 그리고 앞으로..
자본시장론
워렌버펫의 집중투자전략 ▲ 적극적 투자전략 vs 소극적 투자전략 구분 포트폴리오 관리기법 운용성과 공격적 투자전략 ∙펀드매니저의 종목선정 능력에 의존하여 초과수익을 노림 ∙보통 100개 이상의 주식보유 ..
선물거래 조건
선물거래 조건 1. 선물계약의 주요조건 선물계약에는 몇 가지 주요한 조건이 있다. 이것을 만족할 수 있어야 만이 거래가 성립될수 있는 것이다. ① 우선 대상현물 이 있어야 한다. 이것은 선물거래시 인수도의 ..
3개-5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오
3개-5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오 포트폴리오 기대수익률: 이를 통해 각각의 포트폴리오에 대한 기대수익률과 위험(표준편차)을 계산하였으며, 다음과 같은 결..