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리스크 관리팀 신입으로서 유안타증권에서 가장 먼저 점검해야 할 리스크를 무엇이라 정의하고, 그 이유를 어떻게 설명하시겠습니까
리스크 관리 업무에서 모델과 데이터가 틀릴 때가 있는데, 그때 '모델 위험'을 어떻게 인지하고 통제하시겠습니까
리스크는 회피가 아니라 경쟁력입니다.
리스크 관리에서 이 습관은 매우 중요하다고 생각합니다.
리스크 관리에서 보고는 끝이 아니라 시작입니다.
마지막 이 시장 리스크입니다.
독립성은 리스크 관리팀이 수익 압력에 휘둘리지 않도록 판단 기준을 지키는 것입니다.
리스크 관리도 똑같다고 생각합니다.

리스크 관리팀 신입으로서 유안타증권에서 가장 먼저 점검해야 할 리스크를 무엇이라 정의하고, 그 이유를 어떻게 설명하시겠습니까
시장 리스크 측정의 기본인 VaR, ETL, 민감도 분석, 듀레이션과 컨벡서티, 베이시스 리스크 같은 개념을 실제 포지션과 연결해 이해하고, 신용리스크의 PD, LGD, EAD 구조와 익스포저 산정 방식, 담보와 한도의 의미를 실무입력값으로 체화하겠습니다.
동일한 수익을 내더라도 변동성과 꼬리위험을 더 낮게 관리하는 회사가 장기적으로 더 큰 포지션을 잡을 수 있습니다.
궁극적으로 저의 비전은 "위험을 줄여서 안전해지는 것"이 아니라, "위험을 관리해서 더 큰 기회를 안정적으로 잡는 것"입니다.
저는 리스크 관리 업무가 조직의 수익성과 신뢰를 동시에 지키는 최전선이라고 판단했습니다.
이런 환경에서 리스크 관리팀은 단순 보고가 아니라, 위험의 방향성과 속도를 조기에 감지하고, 조직이 대응할 선택지를 준비하게 만드는 역할을 해야 합니다.
제가 저를 가장 정확하게 표현한다고 생각하는 단어 3개는 '의심', '구조', '책임'입니다.
구조'는 제가 문제를 해결하는 방식입니다.
리스크 관리에서 보고는 끝이 아니라 시작입니다.
그래서 저는 자산군 기준이 아니라 위험요인 기준으로 포지션을 재분류해, 금리 레벨, 곡선 스프레드, 환율 방향, 특정 섹터 신용 스프레드, 변동성 상승, 유동성 악화 같은 요인에 어느 정도 노출되어 있는 지 먼저 보겠습니다.
이를 설명할 때는 "손실이 커지는 조건"으로 말하겠습니다.
신입이지만 저는 '위험을 작게 만들기'보다 '위험이 커지는 구조를 먼저 제거하기'를 우선하겠습니다.
세 가지 리스크가 동시에 커질 때 저는 "되돌릴 수 없는 손실"을 기준으로 우선순위를 정하겠습니다.
시장 리스크는 헤지나 포지션 축소로 상대적으로 빠르게 조정할 수 있지만, 유동성 리스크는 한번 막히면 조정 자체가 불가능해집니다.
다만 그 기회가 '조절 가능한 위험'인지가 핵심입니다.
기회를 하되, 실패할 때 생존할 수 있게 하자 "입니다.
포지션 크기 조정, 단계적 진입, 헤지비용을 포함한 순수익 기준 재산정, 손절기준의 사전 합의 등 실행 가능한 대안을 함께 제시해, 영업이 체감하는 '가능'의 범위를 넓히겠습니다.
독립성은 리스크 관리팀이 수익 압력에 휘둘리지 않도록 판단 기준을 지키는 것입니다.
두 번째는 근거입니다.
모델 위험은 모델 자체보다 '모델을 믿는 방식'에서 커집니다.
저는 모델 위험을 인지하기 위해 세 가지 신호를 보겠습니다.
하나의 모델 결과만 보 지 않고, 보수적 가정의 대안 모델이나 단순 룰 기반 지표를 함께 보겠습니다.
또한 모델 결과를 보고서에 쓸 때는 "가정과 한계"를 명확히 적어, 의사결정자가 모델을 도구로 쓰되 맹신하지 않게 만들겠습니다.
저는 과거 데이터 분석과제에서 결과를 빨리 내고 싶어 전처리 단계의 가정을 충분히 검증하지 않고 모델을 돌린 적이 있습니다.

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